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收到境外短信是可以报警的。

如果您收到的境外短信存在诈骗、欺诈、骚扰等违法行为，您可以向当地公安机关报警，您可以拨打当地警方电话或前往当地公安局报案，向警方提供短信内容、发送号码、时间等相关信息，以便警方进行调查和处理。

为了提高警惕性，建议您谨慎对待接收到的境外短信，不要随意回复或点击其中的链接，以免上当受骗，您也可以向相关部门或机构咨询，了解相关的防范知识和技巧，加强自身的安全防范意识。